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Contratos Futuros de Dólares

Viernes, octubre 28, 2011
posted by admin

En este nuevo post vamos a explicar como funciona el mercado futuro de dólares. Los mismos se encuentran en la División Derivados Financieros (DDF). Este mercado opera desde las 10:00 hs hasta las 15:30 hs.

Detalle del producto: Futuro de Dólar Rofex

­     Subyacente: Dólares Estadounidenses (US$)

­     Unidad de Negociación: Un Lote de US$ 1.000

­     Cotización: Pesos Argentinos por cada US$ 1

­     Moneda de Negociación: Pesos Argentinos ($)

­     Fluctuación Mínima de Precios: $ 0,001 por cada US$ 1, ($ 1 por contrato)

­     Meses de Negociación: Los 12 meses del año.

­     Vencimiento y Último día de Negociación: Último día habil del mes.

­     Liquidación: Cash Settlement contra valor referencia BCRA. Comunicado “A” 3500 (*).

­     Ticket Etrader: DO.

(*) El BCRA obtendrá cada día hábil bancario cotizaciones del tipo de cambio de compra y venta del dólar estadounidense para operaciones liquidables en pesos y dólares en la fecha de cotización. La misma se realizará en tres horarios diferentes de manera aleatoriamente a entidades participantes, al menos cuatro.

Dichas cotizaciones deberán reflejar las condiciones predominantes en el mercado de cambios mayorista.

Luego el BCRA procederá a calcular el tipo de cambio de equilibrio correspondiente a cada uno de los períodos mencionados y publicará al cierre del día el precio de cotización.

Cuando utilizamos la plataforma del Rofex para operar futuros de dólares observamos la siguiente nomenclatura: DOEne12 o DOEne12A, en donde primero se encuentra el producto, luego el mes y luego el año, pero cuando nos aparece una A esta nos indica que es mercado mayorista y que el mínimo para operar son mil lotes.

Las diferencias diarias son calculadas de acuerdo a la posición abierta en base a:

(Ajuste del Futuro – Precio Operado) * Cantidad

No se puede compensar con las garantías depositadas. El incumplimiento de las diferencias diarias permite el cierre de la posición y liquidación de Garantías. Estas diferencias se tomarán de la Cuenta Compensación y Liquidación (esta cuenta es únicamente en pesos y no se puede cubrir con otros activos financieros)

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